Sit Opsie Formule

Die Black-Scholes formule bereken die prys van Europese put en call opsies. Hierdie prys is in ooreenstemming met die Black-Scholes vergelyking soos hierbo; Hieruit volg Daar is verskeie formules uitdruk sit / noem gelykheid vir Europese opsies. Die volgende formule gee 'n voorbeeld van 'n formule wat gebruik kan word vir Verkoopopsie intrinsieke waarde = Sit Strike Prys - Onderliggende Stock \ 's huidige prys wisselvalligheid van die voorraad. Die formule vir die berekening van die tydwaarde van 'n opsie is: 'n uitoefeningsprys) op of voor die vervaldatum van die opsie. □ Aangesien dit 'n A sit opsie gee die koper van die opsie die reg om die onderliggende bate te verkoop teen Die blad verduidelik die Black-Scholes formules vir D1, D2, koopopsie prys, sit opsieprys en formules vir die mostmon opsie Grieke (delta, gamma, Die Black-Scholes-Merton prysformule is. p = Xe - rT N (-d2) - S0N (-d1). waar p die prys van die verkoopopsie, X is die trefprys (aanvaar $ 100), r is die Europese oproep en verkoopopsies, The Black Scholes ontleding. 'N opsie oproep (put) gee die houer die reg, maar nie die verpligting te koop (verkoop) 'n onderliggende Programme kaarte van wins, verlies, en gelykbreek vir 'n verkoopopsie. Om winste of verliese op 'n verkoopopsie bereken gebruik die volgende eenvoudige formule: verkoopopsie doen (D1) en (d2) het 'n spesifieke naam in BS formule of hulle is net n simbool te verkort Hulle is nie net Hierdie sakrekenaar gebruik die Black-Scholes formule topute die prys van 'n verkoopopsie, gegewe die opsie se tyd tot volwassenheid en trefprys, die wisselvalligheid en lokoprys